El primer problema que tuve cuando me pase al mundo Mac fue compartir mi conexión a Internet con un pc, sin usar un router, ya que en ese momento tenia conectado mi Pc con Windows Xp a Internet mediante un Modem USB, el cual no tenia los Drivers para que funcionara en Mac, es por ello que la única solución era que mi Pc le compartiera la Internet.
Al parecer es algo bien fácil, pero me tomo varios días lograr la solución, de partida no es necesario un cable cruzado, ya que el Mac reconoce que tipo de cable es y si el cable no es cruzado, lo cruza via software, un punto a favor de la manzanita. Al final logre descubrir como funciona y es muy sencillo les paso a detallar los pasos a seguir, porque seguramente a alguna persona le servirá.
En el PC
Crea una red domestica, si no sabes como hacerlo chequea esta guía de la gente de chileharware
Comparte las conexión USB que da salida a Internet, esto se hace en Inicio>Conectar a> Mostrar Todas las conexiones > aquí aparecerá tu modem USB
Luego, a la conexión Ethernet o sea el cable que compartes, le asignas en “protocolo Internet (TCP/IP) propiedades :

Aparecerá algo como lo de a continuación en donde deberías agregar lo siguiente.
IP 192.168.0.1
Máscara Subred: 255.255.255.0

En necesario que deshabilites el Firewall de Windows.
En el Mac:
En las propiedades de Red seleccionas IPv4 en “Manual”. Luego ingresas los siguientes parámetros:
IP: 192.168.0.2
Máscara Subred: 255.255.255.0
Router: 192.168.0.1 –> osea, la IP del PC
DNS: 192.168.0.1 –> Idem
Debería verse así

Aplicas y te conectas sin ningún problema a la Internet, yo lo hice y funciono a la primera, de hecho no lo creía, fue demasiado sencillo, si tienes algún problema o comentario lo dejas abajo.